Trading System Automatici: Cosa Sono Come Funzionano e Quanto Sono Affidabili?

Cos’è un Trading System Automatico

Un Trading System è un  insieme di regole che stabiliscono a priori quando entrare e quando uscire da un determinato strumento o mercato finanziario. Un sistema di trading può essere applicato sia nell’ambito della speculazione a breve termine, sia negli investimenti a lungo termine. Può essere implementato attraverso un software oppure applicato manualmente.

Nel primo caso il programma interagirà direttamente con la piattaforma di negoziazione, inserendo ordini e curandone l’esecuzione. Nel secondo caso spetterà all’investitore inserire gli ordini quando il sistema genererà i segnali.

Tipi di Trading System

investitore liberoLa maggior parte dei sistemi di trading automatico si basano sull’analisi tecnica, ossia utilizzano indicatori basati sui prezzi degli strumenti finanziari o sulla loro elaborazione. Ad esempio un trading system basato sulle medie mobili si serve di una o più medie, generando segnali di acquisto quando la media mobile corta o la curva dei prezzi si porta al di sopra della media lunga.

Il segnale di vendita è innescato, invece, dalla discesa della media mobile corta o della linea dei prezzi sotto la media lunga. I trading systems usati nell’ambito della speculazione finanziaria appartengono a questo tipo.

Un altro tipo di sistema di trading si basa su dati fondamentali, e sulla loro elaborazione. Una volta trovato un indice macroeconomico che presenti una buona correlazione con l’andamento dei mercati finanziari, si scriverà un sistema di regole che stabilirà quando comprare e quando vendere un certo strumento. A volte un indicatore, di per sé, non è utile per stabilire il timing di ingresso/uscita dal mercato. Per questo è utile la sua elaborazione.

Per un investitore consapevole il “miglior” trading system è quello che usa due tipi di indicatori diversi. I segnali generati dall’andamento dei prezzi sono utili per capire qual è il “sentiment” ovvero l’umore prevalente degli operatori. Le indicazioni fornite dagli indicatori macro, invece, sono utili a individuare più rapidamente i punti di svolta del mercato.

Usandoli insieme e combinandoli nel modo opportuno supereremo lo svantaggio dei sistemi di trading tradizionali.

Il sistema dinamico che rappresenta uno dei cinque pilastri di Investitore Libero, combina due tipi di indicatori diversi per ottimizzarne la resa.

I Vantaggi dei Trading Systems

La rimozione dei limiti cognitivi

Come ripeto spesso buona parte dei risultati che otterremo dai nostri investimenti dipende dall’atteggiamento mentale che abbiamo. Gli investitori inconsapevoli credono che esitano “trucchi” o scorciatoie per aumentare i rendimenti del proprio capitale riducendo i costi e abbattendo i rischi, ma se cadiamo nelle trappole della nostra mente i risultati attesi non arriveranno.

Uno degli errori più frequenti che le persone commettono consiste nel comprare alto e vendere basso. Gli investitori sono attratti dalle luccicanti performance dello strumento o del mercato che ha corso di più nei sei – dodici mesi precedenti. L’orientamento al breve periodo e la mancanza di una strategia complessiva sono la causa dei bassi rendimenti ottenuti.

Un trading system fornisce precise e chiare indicazioni sui momenti “corretti” per comprare e per vendere, permettendo all’investitore di tenere a bada le emozioni.

Il Risparmio di Tempo

L’investitore dotato di una certa patrimonialità (diciamo 50 o 100.000 €) sovente è una persona impegnata che detesta trascorrere tempo aggiuntivo davanti al Pc per seguire cosa fanno i mercati. Usare un trading system, soprattutto se progettato e tarato per fornire una ridotta operatività, permetterà alle persone di stare lontano dai mercati, risparmiando tempo.

Invece di diventare un secondo lavoro, l’investimento si tradurrà nell’applicazione periodica e sistematica di un set di regole predeterminate che guideranno l’operatività sui mercati.

Il Trading System più Semplice del Mondo

Non tutti gli investitori desiderano cimentarsi nella progettazione di un sistema di trading automatico o nell’utilizzo di un modello già preparato ed ottimizzato da altri. Se rientri tra questi il modo più semplice per creare un sistema efficace consiste nell’affidarsi alle indicazioni di un professionista, oppure costruire un portafoglio composto da strumenti finanziari tra loro complementari e poco correlati.

In questo modo non dovrai più preoccuparti di individuare il momento migliore per comprare e per vedere perché ci sarà chi lo fa per te, oppure il portafoglio costruito sarà così ben strutturato da “andare bene” virtualmente in qualunque situazione di mercato.

La cosa difficile, in questo caso, è avere la tenacia di non fare cambiamenti dettati dalla emotività.

Svantaggi e Limiti dei Sistemi Automatici

Abilità Particolari e Backtest Continui

Non basta progettare un trading system che abbia senso. Occorre che lo stesso sia in grado di funzionare nel mercato reale. il processo di ottimizzazione (o backtest) di un sistema di negoziazione serve proprio a metterlo alla prova con dati passati per verificarne la sua efficacia. Ci sono però due aspetti da tenere sempre ben presenti: la stratificazione del campione di dati e la sovra-ottimizzazione.

L’errore comunemente compiuto dalle persone consiste nel creare  sistemi efficaci sulla carta, salvo poi rendersi conto che nel mondo reale non rendono così bene perché il futuro non è la mera ripetizione del passato. Progettare un sistema di trading non è semplice e gli sbagli costano cari.

L’Investimento Richiesto è Enorme

Progettare un trading system richiede uno sforzo ciclopico in termini di tempo. Occorre trovare  indicatori efficaci, con regole semplici da usare, facili da capire e che funzionino davvero. Un buon progetto ma incomprensibile per un bambino di sei anni molto probabilmente verrà abbandonato. Chi sceglie di sviluppare progetti complessi, ammesso che tutta questa complicazione paghi sul serio, dovrà affrontare spese ingenti per tradurre il tutto in pratica.

I Falsi Positivi

Sarebbe un errore credere che i trading systems automatici siano la soluzione a tutti i problemi degli investitori. Nessun sistema è perfetto e tutti attraversano delle fasi di criticità durante le quali non funzionano. Ad esempio i modelli basati sulle medie mobili (che appartengono alla categoria dei sistemi trend following) impazziscono durante le fasi laterali dei mercati.

Quando non esiste una tendenza definita, al rialzo o al ribasso, questi sistemi generano alcune operazioni in perdita che minano la fiducia nel modello. Esistono due modi per ridurre i falsi positivi: una forte determinazione a seguire il sistema e l’utilizzo di un sistema che combina tipi di indicatori diversi.

Negli ultimi anni mi sono dedicato allo sviluppo di un trading system efficace che, se usato in abbinamento con un progetto di investimento strategico, offre risultati sorprendenti. Ti spiego in dettaglio come funziona qui: https://investitorelibero.it.

Giacomo Saver

Segretibancari.com

 

 

 

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